В отличие от других видов MA, EMA (экспоненциальная средняя скользящая) не имеет присущего всем недостатка – медленной реакции за изменениями в стоимости валютной пары. Однако технический индикатор всё так же помогает следить за рынком в условиях его нестабильности и фиксировать сигналы на ценовом графике.

Этот технический индикатор часто применяют при выработке индивидуальных торговых стратегий и прогнозировании изменения цены валютной пары на рынке. Торговля и её анализ на бирже Forex базируется именно на кривой и показателях ЕМА.

В чём Преимущество EMA перед SMA?

SMA (простая средняя скользящая) меняет своё положение два раза (чаще всего при получении нового значения), в то время как EMA придерживается одного. Преимущества последнего технического индикатора здесь особенно видны – он может дать более точный результат.

Отличительные Особенности EMA

Технический индикатор обладает несколькими особенностями:

• реагирует на изменения ценового графика лишь один раз (при получении обновлённых данных) – это гарантирует более точный и плавный график;
• новые цены имеют больший удельный вес, чем старые – это гарантирует отсутствие запаздываний после получений значений;
• удельный вес получаемых цен прямо пропорционален длине графика ЕМА – именно поэтому индикатор более точно реагирует на изменение цены валютной пары.

Так, если временной диапазон при расчёте ЕМА был равен 10 дням, удельный вес последней цены будет равен 18.2%, если 20 дням – 9.5%, 30 дням – 5.7%.

Прослеживается прямая пропорциональность: удельный вес тем больше, чем меньше длина периода, и наоборот. Также можно проследить следующую закономерность: удельный вес цены закрытия вдвое уменьшается, если удваивается временной диапазон, и наоборот.

Чем короче период EMA, тем более точные изменения стоимости валютных пар отображаются на ценовом графике.

Трейдеры придерживаются двоякой точки зрения насчёт надёжности ЕМА:

• с одной стороны, быстрая реакция на изменение рынка означает близкие к реальным значениям показатели на графике;
• с другой стороны, подобное свойство означает, что ЕМА особенно остро реагирует на ложные сигналы, в отличие от SMA.

Как Рассчитать EMA?

Чтобы рассчитать EMA, есть несколько способов, доступных начинающим трейдерам.

Словесная формула

Значение ЕМА определяется следующим образом: к параметру SMA добавляется доля цены закрытия текущего лота.

Аналитическая формула

ЕМА (f) = ЕМА (f-1) + 2(T(f) – EMA (t-1)), причём f – временной диапазон, (t-1) – промежуток времени до проведения расчётов, T(f) – цена закрытия лота, EMA (t-1) – ЕМА в промежутке до проведения расчётов.

Сравнение SMA и EMA

Аналитики часто проводят следующее наблюдение: накладывают 30-дневный период для расчёта SMA и EMA на график валютной пары EUR/USD. Длина графиков одинакова, однако кривая SMA менее плавная, чем EMA, причём последний индикатор более быстро реагирует на развороты и трендовые развороты на рынке.

Пусть EMA не позволяет прогнозировать развороты на рынке, но он в условиях нестабильного рынка помогает трейдеру найти точки входа и выхода.

Как Рассчитать Оптимальное Время N?

Успех финансовой сделки напрямую зависит от временного диапазона, указанного при расчётах. Поэтому важно уметь правильно его высчитывать.

Наиболее простой способ – это воспользоваться формулой с использованием усреднённого времени удержания позиции. Например, 20-минутный график (20М) удерживает свою позицию в течение одного дня. Таким образом, важно уметь грамотно оценивать торговые настроения участников сделки на 20-минутной графике за 1 день. Торговый день равен 8 часам, а в одном часе находятся 3 20-минутки. Следовательно, N=8*3=24.

В ходе математических вычислений становится понятно, что временной диапазон ЕМА равен 24.

Важно знать, что для позиций, открытых на графике Daily (дневном), среднее время удержание равняется 21 торговому дню или 1 торговому месяцу, и период N=21. Для графика Weekly (недельного) этот параметр принимает значение N=26, а для часового графика (1H) N=40.

Кроме того, позиции, равные 1 и 5 минутам, слабо реагируют на изменения на рынке, поэтому применять технический параметр ЕМА по отношению к ним – малоэффективное занятие.

Главные преимущества ЕМА перед другими техническими индикаторами

ЕМА имеет несколько неоспоримых преимуществ перед другими разновидностями МА:

• он более ясно и точно отображает изменения и развороты на рынке,
• определять корреляцию валютных пар лучше именно с ЕМА, а не с SMA, потому что первый параметр более надёжен;
• наделение последней цены закрытия определённым весом способствует тому, что даже долгосрочные позиции могут быстро и точно описываться графиком ЕМА.